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东吴增利债券型证券投资基金2016年第3季度报告

时间:2022-01-19 13:07  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十六日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

  基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十六日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 东吴增利债券  场内简称 -  基金主代码 582002  交易代码 582002  基金运作方式 契约型。本基金合同生效后一年内封闭运作,基金合同生效满一年后转为开放运作。  基金合同生效日 2011年7月27日  报告期末基金份额总额 262,380,532.73份  投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益。  投资策略 本基金在严格控制风险的基础上,坚持稳健配置策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。  业绩比较基准 中国债券综合全价指数。  风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。  基金管理人 东吴基金管理有限公司  基金托管人 中信银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 东吴增利债券A 东吴增利债券C  下属分级基金的场内简称 - -  下属分级基金的交易代码 582002 582202  下属分级基金的前端交易代码 - -  下属分级基金的后端交易代码 - -  报告期末下属分级基金的份额总额 126,443,799.92份 135,936,732.81份  下属分级基金的风险收益特征 - -   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)   东吴增利债券A 东吴增利债券C  1.本期已实现收益 747,511.46 935,499.51  2.本期利润 1,206,044.30 1,723,559.01  3.加权平均基金份额本期利润 0.0257 0.0278  4.期末基金资产净值 166,533,449.71 175,326,620.79  5.期末基金份额净值 1.317 1.290  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包含持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴增利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 2.65% 0.06% 0.91% 0.05% 1.74% 0.01%  东吴增利债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 2.54% 0.06% 0.91% 0.05% 1.63% 0.01%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:1、比较基准=中国债券综合全价指数。 2、本基金于2011年7月27日成立。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    王文华 本基金基金经理 2014年10月16日 - 9年 南开大学毕业,金融硕士学位。历任中诚信证券评估有限公司信贷评级分析员、联合证券股份有限公司投银行高级项目经理、中诚信证券评估有限公司债券信用评级高级分析师。2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理,现担任东吴增利债券基金基金经理。  注:1、此处的任职日期指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年前5个月,在监管层加强杠杆监控、流动性阶段性紧张、国企债券违约等因素的影响下,债券市场经历大幅调整。5月起经济数据和通胀开始回落,英国退欧事件强化了全球的风险规避情绪,加上大量银行委外资金的配置压力较大,债券收益率快速下行,10年期国债收益率从6月初的3%左右下行至8月中旬的2.64%左右。之后,随着央行重启14天逆回购以及资金面的阶段性趋紧,10年期国债收益率最高上行至9月初的2.8%附近,随后再次下行。与利率债区间震荡不同,信用债在配置压力下收益率基本上一路下行,信用利差压至低位。 本基金资产配置:中等仓位,信用债为主。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,东吴增利债券A份额净值为1.317元,累计净值1.357元;本报告期份额净值增长率2.65%,同期业绩比较基准收益率为0.91%;东吴增利债券C份额净值为1.290元,累计净值1.330元;本报告期份额净值增长率2.54%,同期业绩比较基准收益率为0.91%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 312,521,984.55 79.51   其中:债券 312,521,984.55 79.51   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 68,000,622.00 17.30   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 1,854,110.81 0.47  8 其他资产 10,696,606.02 2.72  9 合计 393,073,323.38 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 16,153,378.00 4.73  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 174,329,479.05 50.99  5 企业短期融资券 80,476,000.00 23.54  6 中期票据 41,348,000.00 12.10  7 可转债(可交换债) 215,127.50 0.06  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 312,521,984.55 91.42   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 011699131 16鲁黄金集SCP001 300,000 30,126,000.00 8.81  2 122219 12榕泰债 232,210 23,796,880.80 6.96  3 101563007 15友阿MTN001 200,000 20,994,000.00 6.14  4 1182383 11双良MTN1 200,000 20,354,000.00 5.95  5 011699088 16喜临门SCP001 200,000 20,186,000.00 5.90   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 16,628.47  2 应收证券清算款 3,486,178.54  3 应收股利 -  4 应收利息 7,143,157.13  5 应收申购款 50,641.88  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 10,696,606.02   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 东吴增利债券A 东吴增利债券C  报告期期初基金份额总额 8,549,664.36 35,803,988.14  报告期期间基金总申购份额 149,140,351.25 121,938,091.84  减:报告期期间基金总赎回份额 31,246,215.69 21,805,347.17  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 126,443,799.92 135,936,732.81  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 东吴增利债券A 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,811,357.07  报告期期间买入/申购总份额 19,244,803.70  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 24,056,160.77  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 9.17   东吴增利债券C 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 -  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 -  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -  基金管理人未持有本基金C级份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率  1 申购 2016年8月3日 19,244,803.70 25,000,000.00 -  合计   19,244,803.70 25,000,000.00   注:前端申购费大于等于500万收取固定费用1000元,所适用的费率是公允的。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准东吴增利债券型证券投资基金设立的文件; 2、《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》; 3、《东吴增利债券型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 5、报告期内东吴增利债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站:http://投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电线;。 东吴基金管理有限公司 2016年10月26日


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